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Estratégias de Negociação Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Principais Estratégias Estratégias e Modelos de Negociação Estratégias e Modelos de Negociação Outras Estratégias de Negociação Correção de CCI Uma estratégia que usa CCI semanalmente para ditar um viés de negociação e ICC diário para gerar sinais de negociação CVR3 VIX Market Timing Desenvolvido por Larry Connors e Dave Landry, Usa várias leituras no Índice de Volatilidade CBOE (VIX) para gerar sinais de compra e venda para as Estratégias de Negociação SampP 500 Gap Várias estratégias para negociação com base em abertura de preços lacunas Ichimoku Cloud Uma estratégia que usa a Nuvem de Ichimoku para definir o viés de negociação, E sinalizar pontos de viragem de curto prazo Moving Momentum Uma estratégia que usa um processo de três etapas para identificar a tendência, esperar por correções nessa tendência e, em seguida, identificar reversões que sinalizam um fim para a correção Narrow Range Day NR7 Desenvolvido por Tony Crabel, Range day procura contrações de intervalo para prever expansões de alcance. O código de varredura avançado incluiu ajustes que ajustam esta estratégia adicionando qualificadores de Aroon e de CCI Por cento acima de 50-dia SMA Uma estratégia que usa o indicador da largura, por cento acima da média movente de 50 dias, para definir o tom para o mercado largo e identificar correções Pre - Holiday Effect Como o mercado tem realizado antes de grandes feriados nos EUA e como isso pode afetar as decisões comerciais. RSI2 Uma visão geral da estratégia de reversão de Larry Connors039 usando o RSI de 2 períodos A Estratégia de Negociação de Rotação do Setor Com base na pesquisa de Mebane Faber, esta estratégia de rotação de setor compra os setores de alto desempenho e re-saldos uma vez por mês. , Esta estratégia combina o ciclo de touro de seis meses com os sinais de MACD para o tempo Stochastic Pop and Drop Desenvolvido por Jake Berstein e modificado por David Steckler, esta estratégia utiliza o Índice Direccional Médio (ADX) eo Oscilador Estocástico para identificar os pops de preços e breakouts Slope Tendência de Desempenho Usando o indicador de inclinação para quantificar a tendência de longo prazo e medir o desempenho relativo para uso em uma estratégia de negociação com os nove SPDRs do setor Swing Charting O que Swing Trading é e como ele pode ser usado para lucros em determinadas condições de mercado Trending Quantification and Asset Allocation Este artigo mostra chartists como definir reversões de tendência de longo prazo como um processo alisando os dados de preço com quatro osciladores de preço percentual diferentes. Os cartistas também podem usar esta técnica para quantificar a força da tendência e determinar a alocação de ativos. Tornar os índices com uma abordagem neutra do mercado ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO: fevereiro Nos mercados voláteis do início de 2017, tornou-se muito mais desafiador. Este ano será sobre a geração de alfa, mantendo beta em cheque. Em meados de janeiro, os mercados já estavam preocupados com os mercados emergentes e suas moedas, com a China e com as potenciais conseqüências de seu sistema bancário paralelo e com a disposição da flexibilização quantitativa (QE) após a próxima reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) . Em 24 de janeiro, o Dow Jones Industrial Average afundou 318 pontos, eo mercado de ações registrou sua pior queda semanal em mais de dois anos. Os comerciantes de curto prazo podem prosperar nesses mercados, volatilidade de negociação ao longo do dia, comprar o VIX e utilizar outras estratégias de curto prazo para proteger o risco e gerar lucros. Os investidores de longo prazo precisam de outras estratégias para sobreviver a esses mercados. Primeiro, se você não teve em conta o risco em seu portfólio de alta beta de 2017, é hora de chegar a ele. Procure por ações, ETFs e outras posições que tenham corrido para cima. Seu highflyers de 2017 estão entre aqueles mais prováveis ​​sofrer em selloffs de mercado este ano. Uma abordagem defensiva aos mercados voláteis que gostamos particularmente é uma estratégia longa / curta. Uma combinação de posições de ações longas e curtas em sua carteira pode mitigar ou praticamente cancelar o risco de mercado. Conseguir uma carteira quase neutra do mercado pode ser um passo significativo na redução do risco. A chave para qualquer estratégia de longo / curto é escolher o direito longos e shorts. Se bem-sucedida, essa estratégia pode levar a retornos significativos da carteira, ao mesmo tempo em que limita o risco de atingir esses retornos. Obviamente, há uma grande quantidade de trabalho e pesquisa na escolha dos nomes individuais. Outra abordagem é utilizar um veículo de investimento que realiza isso com uma estratégia ou gerente que tem demonstrado sucesso. Um desses veículos que preferimos no atual ambiente de mercado é o PIMCO EqS Long / Short Fund PMHDX, 0,17 Este fundo tem o invejável histórico de superar o Índice SampP 500 nos últimos anos, com um risco significativamente menor do que esse índice, e também em declínio Muito menos do que o SampP 500 no último mercado de urso. Embora uma oferta relativamente nova como um fundo mútuo, o ex-gestor de fundos de cobertura Geoffrey Johnson tinha sido a mesma estratégia em um veículo privado desde 2003. Ele tem navegado alguns mercados muito complicado nos últimos 10 anos, incluindo 2008, quando o fundo caiu apenas 5,4 contra o declínio médio da categoria de 15,4 e a queda do SampP 500 de 37. Há também 130/30 fundos longos / curtos a considerar. A estratégia 130/30 usa a alavancagem financeira ao cortar os estoques de baixo desempenho e as existências longas que devem ter retornos elevados. Uma relação de 130/30 implica shorting estoques até 30 do valor da carteira e então usar produtos de venda a descoberto para tomar uma posição longa nos estoques que o gerente sente vai superar o mercado. Tenha cuidado com esta estratégia de longo / curto em um mercado volátil. O objetivo desses fundos é visar mais amplificar os retornos do que reduzir o risco. Dito isto, nós gostamos do ProShares Large Cap Core Plus ETF CSM, 0,46 para esta estratégia. Este ETF acompanha o Credit Suisse 130/30 Large-Cap Index. CSM superou o SampP 500 em 2017, mas não espere muita proteção no lado negativo com esta participação. Alguns fundos de longo / curto se concentrarão em uma única indústria. Paring posições longas e curtas entre ações da mesma indústria pode reduzir significativamente o risco específico da indústria, juntamente com o risco de mercado. Porque estoques da mesma indústria tendem a se mover em ciclos semelhantes, sendo um estoque longo e curto outro tende a cancelar a volatilidade de cada posição um contra o outro. Através de uma estratégia de longo / curto prazo, um gerente pode capturar o crescimento em um determinado setor da indústria, mas com menor volatilidade e mais consistência do que apenas longo investir. Posições curtas podem tirar proveito de empresas mais fracas e modelos de negócios desatualizados no espaço. Um sector da indústria em particular, que atualmente favor é a saúde. Para uma estratégia de longo / curto específico neste setor, nós gostamos Highland Long / Short Healthcare HHCCX, 1,02 Enquanto um dos setores de alto desempenho de 2017, acreditamos que os estoques de saúde ainda oferecem oportunidade. O que melhor do que um fundo de longo / curto neste espaço para ajudar a sobreviver os mercados voláteis de 2017 David Kudla é Fundador, CEO e Estratega de Investimento Principal de Mainstay Capital Management, um consultor de investimento registrado, independente de honorários. Mais informações sobre sua empresa podem ser encontradas em mainstaycapital. Divulgação: Os clientes e funcionários da Mainstay Capital Management podem deter os títulos mencionados neste artigo em suas carteiras de investimento. Os títulos mencionados podem não ser adequados para alguns investidores, com base na sua tolerância ao risco ou no seu horizonte temporal de investimento. Tópicos relacionados Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por requisitos de câmbio. Índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. Os índices SampP / Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. Stocks Colunas Autores Tópicos Nenhum resultado encontrado Últimas notíciasPara a 3 ª edição da nossa série de vídeo de treinamento TradingMarkets bem cobrir como você pode encontrar SampP 500 oportunidades de negociação pullback usando o x02026 Assista Vídeo gtgt Este vídeo destina-se a apresentar-lhe o nosso mais recente produto High Probability Trading Signals . Trading Trading fornece comerciantes ativos com a educação e ferramentas de que necessitam para fazer negócios com base em dados - e não emoção e fornece conteúdo, ferramentas, dados e sistemas de negociação alinhados com as metodologias de negociação proprietárias desenvolvidas por Pesquisa Connors. Saiba mais sobre nossos produtos e serviços aquiRelativo de Força (RSI) Estratégia de Negociação de Modelo (Filtro) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Estratégia), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro: Pesquisa de Tendências. Conceito: O longo sistema de negociação de ações baseado no RSI de 2 Períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra pullbacks em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo de RSIThreshold (Valor Padrão: RSIThreshold 5). Portfolio: Cinco mercados de futuros de acções (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas para determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor Padrão: RSILookBack 2. Fórmula: Usamos uma suavização exponencial. Upi max (Reduzir tudo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de 8220Up8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. Configuração Long: MA (Close, SetupLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Índice: i Filtro Longo: RSI fecha abaixo RSIThreshold Valor Padrão: RSIThreshold 5 Regra de Filtro: RSIi lt Índice RSIThreshold: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada Longa: Uma compra no open é colocada depois de um Setup / Filter bullish. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um Setup / Filter bullish. Saída de tendência: MA (Close, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída Longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Índice: . Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Passo 1 ExitLookBack 5, 30, Passo 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Fracionamento fixo Dimensionamento: 1 Comission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação: A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurtar o período de tempo do RSI (ou seja, você vai muito mais baixo do que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI 8230 de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação com base no Índice de Força Relativa de 2 Bar é inferior aos modelos de momento alternativos (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Negociação CFTC REGRA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. DIVULGAÇÃO DE RISCO: EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS DO GOVERNO DOS EUA CFTC REGRA 4.41